银监会有关负责人就《商业银行
风险监管核心指标(试行)》答记者问
（2006年1月10日）
银监会有关负责人近日就《
商业银行风险监管核心指标（试行）》（以下简称《核心指标》）答记者问。
问：制定《核心指标》的背景是什么？
答：首先，银行监管需要标杆，如果缺乏科学的标杆体系，监管者就无法判断商业银行的风险程度，也就无法实施有针对性的分类监管。第二，监管标杆应该与时俱进，应该随银行监管理论和实践的不断发展而发展。在我国银行监管史上，监管指标集中于1996年施行的《资产负债比例管理监控、监测指标和考核办法》中，目前看来其中不少指标和指标值已经过时。第三，监管标杆必须体现监管理念。银监会提出了新的理念，其中很重要的一条就是“管风险”，在实践中就是要实行风险监管，但原有指标多数属于合规性指标。最后，监管标杆必须与监管法规相容（compatible）。银监会成立后出台了一系列监管规章和指引，迫切需要有配套的具体指标指导实际操作。基于这四点考虑，银监会成立专门小组研究制定了《核心指标》。
问：发布《核心指标》的具体意义有哪些？
答：一是更好地履行监管职责。《银监法》第27条规定，要建立评级体系和风险预警机制，这从技术角度看需要首先确立一套指标与标准值，否则评级体系和风险预警就无从谈起。《核心指标》从覆盖面、科学性和操作性等方面看，能够达到这个目的。二是银行业监管正在从合规监管向合规与风险监管并重转变，《核心指标》是根据这一思路设计指标的，能够提高我国银行业审慎和风险监管水平。三是适应了当前监管发展。在监管实践中，银行监管内容逐步从过去单一的信用风险监管扩展到流动性、信用、市场和操作风险，实行全面风险监管，《核心指标》针对这四类风险分别设计了监管指标。最后，《核心指标》有助于我们的监管技术逐步与国际惯例接轨，其中的一些指标体现了国际银行业监管的最新技术，比如风险迁徙、新资本协议中预期损失（EL）与非预期损失（UL）的概念。
问：《核心指标》的基本定位是什么？
答：我们有这样几个方面的考虑。首先是替换原有《资产负债比例管理监控、监测指标和考核办法》，成为银行监管新的指标体系和标杆。第二，《核心指标》不是现有指标的简单“汇编”，它有自己的逻辑和层次，在三个层次上包括了四类风险的两级指标。第三，为银行监管提供参照系，在实际应用中单项指标不与监管措施直接挂钩，监管措施需要综合考虑各项定量指标和定性因素。第四，在用途上，我们概括为“一套核心指标，多种监管用途”，也就是说，《核心指标》既可用于风险评级也可用于风险预警，既可用于非现场监测分析也可指导现场检查，既可针对单家机构分析也可进行同质同类分析。
